Analisis Kinerja Portofolio Reksadana Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi kasus pada reksadana saham yang terdaftar di bursa efek Indonesia 2020)

Abstract

Reksa dana saham merupakan reksa dana yang menawarkan tingkat pengembalian tinggi dengan risiko yang lebih tinggi pula dikarenakan dipengaruhi oleh tingkat fluktuasi harga saham pada bursa efek . Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja reksadana saham dengan menggunakan metode Sharpe, Treynor dan Jensen khususnya pada masa pandemi covid-19 dimana kondisi pasar sangat fluktuatif . Penelitian meerupakan penelitian dekspriptif comparatif yang bertujuan untuk menjawab hipotesis perbandingan dari setiap metode pengukuran kinerja portofolio reksadana, membandingkan kinerja portofolio reksa dana saham sebelum dan pada masa pandemi covid-19 dan membandingkan kinerja reksa dana saham dengan kinerja pasar pada masa pandemi covid-19 . Berdasarkan hasil penelitian, Pengukuran kinerja portofolio reksa dana saham dengan metode Sharpe, Treynor dan Jensen menghasilkan hasil yang konsisten, kemudian Kinerja  Reksa dana saham pada masa pandemi lebih baik daripada sebelum pandemi covid-19, dan kinerja reksa dana saham berada diatas kinerja pasar pada masa pandemi covid-19 2020.